2. 从业资格
  3. 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）

根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）

admin2022-08-02  28
问题 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（  ）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好
选项 A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
答案 C
解析 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于1或小于1，A、B项错误。
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