在其他条件都相同的情况下,甲公司选择99%置信水平,乙公司选择95%置信水平,计

资格题库2022-08-02  45

问题 在其他条件都相同的情况下,甲公司选择99%置信水平,乙公司选择95%置信水平,计算市场风险价值时,正确的是( )。A.甲乙两公司无法比较B.乙公司风险回避程度低,更为保守C.甲公司愿意承担更大的风险D.甲公司风险回避程度高,更为保守

选项 A.甲乙两公司无法比较
B.乙公司风险回避程度低,更为保守
C.甲公司愿意承担更大的风险
D.甲公司风险回避程度高,更为保守

答案 D

解析 VaR值随置信水平和持有期的增加而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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