2. 从业资格
  3. 在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99％置信水平，乙公司选择95％置信水平，计

在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99％置信水平，乙公司选择95％置信水平，计

资格题库2022-08-02  54
问题 在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99％置信水平，乙公司选择95％置信水平，计算市场风险价值时，正确的是（ ）。A.甲乙两公司无法比较B.乙公司风险回避程度低，更为保守C.甲公司愿意承担更大的风险D.甲公司风险回避程度高，更为保守
选项 A.甲乙两公司无法比较
B.乙公司风险回避程度低，更为保守
C.甲公司愿意承担更大的风险
D.甲公司风险回避程度高，更为保守
答案 D
解析 VaR值随置信水平和持有期的增加而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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