2. 从业资格
  3. 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平

最全题库2022-08-02  51
问题 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
选项 A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
答案 ABD
解析 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度大，因此银行最终的市场价值将上升。通过本题，考生可将久期的三个基本内容综合归纳记忆。
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