2. 从业资格
  3. 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。A.V

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。A.V

题库2022-08-02  58
问题 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。A.VaR方法只有在99％的置信区间内有效B.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
选项 A.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
B.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
答案 B
解析 商业银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试作为补充，来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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