目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。A.方差—协方差法 B.正态

免费题库2022-08-02 61

问题目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。A.方差—协方差法B.正态分布法C.历史模拟法D.情景模拟法E.蒙特卡洛模拟法

选项 A.方差—协方差法
B.正态分布法
C.历史模拟法
D.情景模拟法
E.蒙特卡洛模拟法

答案 ACE

解析商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选ACE。

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