2. 从业资格
  3. 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价

在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价

考试题库2022-08-02  110
问题 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格
选项 A.期权费
B.时间价值
C.内在价值
D.执行价格
答案 A
解析 Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值（B），股东初始股权投资（S）可以看作期权费。
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