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从业资格
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价
考试题库
2022-08-02
66
问题
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,股东初始股权投资可以看作该期权的( )。A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格
选项
A.期权费
B.时间价值
C.内在价值
D.执行价格
答案
A
解析
Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。期权的基础资产就是借款企业的资产,执行价格就是企业债务的价值(B),股东初始股权投资(S)可以看作期权费。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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