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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素
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2022-08-02
91
问题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型
选项
A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
答案
B
解析
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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