2. 从业资格
  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素

免费题库2022-08-02  64
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型
选项 A.CreditMetrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
答案 B
解析 Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
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