2. 从业资格
  3. 下列关于久期缺口的理解，不正确的有（ ）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下

下列关于久期缺口的理解，不正确的有（ ）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下

考试题库2022-08-02  45
问题 下列关于久期缺口的理解，不正确的有（ ）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感
选项 A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感
答案 D
解析 久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。选项D说法有误。
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