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下列关于久期缺口的理解,不正确的有( )。A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下
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考试题库
2022-08-02
43
问题
下列关于久期缺口的理解,不正确的有( )。A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小,银行整体市场价值对利率的变化越敏感
选项
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越小,银行整体市场价值对利率的变化越敏感
答案
D
解析
久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。选项D说法有误。
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初级银行从业资格
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