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表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—
资格题库
2022-08-02
85
问题
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是()。A.60%的A和40%BB.40%的B和60%CC.40%的A和60%BD.40%的A和60%C
选项
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
答案
B
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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