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假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利
资格题库
2022-08-02
67
问题
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险?()A.基准风险B.收益率曲线风险C.期权性风险D.重新定价风险E.汇率风险
选项
A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险
答案
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解析
该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,其存款和贷款的重新定价期限不相同,面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同,该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。
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初级风险管理
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