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  3. 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均

某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均

admin2022-08-02  43
问题 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。A.减弱B.加强C.不变D.无法确定
选项 A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定
答案 B
解析 根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=5-（800／1000）×4=1．8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。
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