2. 从业资格
  3. 表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上

练习题库2022-08-02  25
问题 表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为（ ）。A.空头450B.空头750C.多头450D.多头750
选项 A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
答案 C
解析 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1500-800）+（200-500）+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。
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