2. 从业资格
  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的

admin2022-08-02  35
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型
选项 A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
答案 B
解析 A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于违约概率模型，不属于信用风险组合模型。
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