2. 从业资格
  3. Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违

免费题库2022-08-02  45
问题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代
选项 A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡洛模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
答案 C
解析 Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784727.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)