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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
考试题库
2022-08-02
43
问题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20
选项
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
答案
A
解析
资本要求K=Max(0,LGD-BEEL);风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max(0,LGD-BEEL)×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。
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初级银行从业资格
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