若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和

考试题库2022-08-02 39

问题若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0．03％，0．03％B.0．02％，0．04％C.0．02％，0．03％D.0．03％，0．04％

选项 A.0．03％，0．03％
B.0．02％，0．04％
C.0．02％，0．03％
D.0．03％，0．04％

答案 D

解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者，设定0．03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

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初级风险管理

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