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某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无
某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无
考试题库
2022-08-02
82
问题
某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。A.55.22%B.44.78%C.96.53%D.3.47%
选项
A.55.22%
B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%
答案
D
解析
带入可得:P(1+6.7%)+(1-P)×(1+6.7%)×0=1+3%,计算出P=96.53%,所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%。
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