某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无

考试题库2022-08-02 39

问题某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。A.55.22%B.44.78%C.96.53%D.3.47%

选项 A.55.22%
B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%

答案 D

解析

带入可得：P（1+6.7%）+（1-P）×（1+6.7%）×0=1+3%,计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%。

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初级风险管理

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