首页
登录
从业资格
某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无
某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无
考试题库
2022-08-02
33
问题
某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。A.55.22%B.44.78%C.96.53%D.3.47%
选项
A.55.22%
B.44.78%
C.96.53%
D.3.47%
答案
D
解析
带入可得:P(1+6.7%)+(1-P)×(1+6.7%)×0=1+3%,计算出P=96.53%,所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784665.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
假设某个国家进入共产主义社会,其国民收入是平均分配的,则洛伦兹曲线将()。
下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是()。A.企业债券B.商业票据
货币市场包括()。A.债券市场 B.商业票据市场 C.银行承兑汇票市场
博弈论的“智猪博弈”是一个著名的纳什均衡的例子。假设猪圈里有一头大猪、一头小猪,
假设12代表AB,18代表MN,9202代表PQRS,那么VW是()。
我国商业银行资本金来自()。A.中长期存款 B.企业债券 C.自身的积
假设本国货币利率为5%,外国货币利率为4%,根据抛补利率平价理论,本国货币汇率应
征信是债权人对债务人的(A)进行调查。A.还款能力 B.借款情况 C
假设A国的通货膨胀率为6%,B国的通货膨胀率为4%,根据购买力平价理论,A国货币
证券机构风险主要有()。A.违约风险 B.操作风险 C.市场价格风险
随机试题
[originaltext]W:Hello.Flagstone.M:Ohhello.IsthatFlagstoneProperties?
[originaltext]Itisoneoftheoldestandmostcomplicatedmusicalinstrume
政策性金融的金融性主要体现在()。A.补贴性 B.营利性 C.有偿
某企业资产总额为600万元,如果发生以下经济业务:(1)收到外单位投资40万元存
宫内节育器的避孕机制哪项正确A.阻止受精卵进入输卵管 B.影响子宫环境,阻止受
关于正常骨产道,下述哪项是正确的A.骨盆入口前后径比横径大 B.中骨盆平面横径
引起虚热证的阴阳失调是()A.阳偏胜 B.阳偏衰 C.阴偏胜 D
案例: 某教师在45分钟的《大海啊,故乡》教学过程中,导入环节通过介绍大海的相
基金公司内部控制是指()。A.只需通过建立组织机制、运用管理方法形成的系统
《中华人民共和国药品管理法》明确规定()A.祖国传统医学与现代医学相结合
最新回复
(
0
)