2. 从业资格
  3. 以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Cre

以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Cre

资格题库2022-08-02  51
问题 以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
选项 A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
答案 C
解析 KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。
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