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下列关于违约概率说法错误的是( )。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生
下列关于违约概率说法错误的是( )。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生
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2022-08-02
42
问题
下列关于违约概率说法错误的是( )。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念
选项
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者
C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念
答案
C
解析
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性,《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者,所以AB项正确;计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致,所以C项错误;与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率,违约频率是事后检验的结果,违约概率是分析模型作出的事前预测,所以D项正确。
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