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  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1

考试题库2022-08-02  52
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（  ）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元
选项 A.减少22亿元
B.增加22亿元
C.增加26亿元
D.减少26亿元
答案 B
解析 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：（1）△VA=-[DA×VA×△R／（1+R）]=-[5×2000×（3．5％-4％）]／（1+0．04）=48．08（亿元）。 （2）△VL=-[DL×VL×△R／（1+R）]=-[3×1800×（3．5％-4％）]／（1+0．04）=25．96（亿元）。
（3）整体价值变化=48．08-25．96=22．12（亿元）。
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