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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=80
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考试题库
2022-08-02
45
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A.增加14.22亿元B.增加14.63亿元C.减少14.22亿元D.减少14.63亿元
选项
A.增加14.22亿元
B.增加14.63亿元
C.减少14.22亿元
D.减少14.63亿元
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为: △VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]
△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]
将题目中的数据代入上述公式,△VA=-[6×900×0.5%/(1+5,5%)]=-25.59(亿元),△VL=-[3×800×0.5%/(1+5.5%)]=-11.37(亿元),△VA-△VL=-14.22(亿元),故商业银行的整体价值减少14.22亿元。
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