首页
登录
从业资格
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=80
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=80
考试题库
2022-08-02
63
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A.增加14.22亿元B.增加14.63亿元C.减少14.22亿元D.减少14.63亿元
选项
A.增加14.22亿元
B.增加14.63亿元
C.减少14.22亿元
D.减少14.63亿元
答案
C
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为: △VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]
△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]
将题目中的数据代入上述公式,△VA=-[6×900×0.5%/(1+5,5%)]=-25.59(亿元),△VL=-[3×800×0.5%/(1+5.5%)]=-11.37(亿元),△VA-△VL=-14.22(亿元),故商业银行的整体价值减少14.22亿元。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784357.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
广告:指为了商业目的,由商品经营者或服务提供者承担费用通过一定媒介或一定形式如报
广告:指为了商业目的,由商品经营者或服务提供者承担费用通过一定媒介或一定形式如报
尽管资本是价值创造过程中的重要手段,资本积累的确是经济增长不可缺少的物质条件,
价值规律是指在商品经济中,商品的价值取决于生产商品的社会必要劳动时间和商品以价
为应对由美国次级贷款引发的国际金融危机对中国经济可能产生的影响,中国人民银行在
把少数民族传统文化作为一种产业来开发,将文化资源全面推向市场,使少数民族传统文
2008年,美联储前主席、曾被誉为“有史以来最伟大银行家”的艾伦?格林斯潘在向美
互联网业务通常被归纳为四大类:信息、沟通、娱乐和交易。在中国市场中,本土企业在全
某国有公司直接负责的主管人张某,在签订一份商业合同的过程中,因严重不负责任而上
理顺房地产市场的秩序,需要重新认识房地产市场的特点,需要重新在土地资源与人口
随机试题
OverweightPeopleHaveaLowerRiskofDeath
[originaltext]WhenAshleyBlackmonsatdownforherjobinterviewforamar
Secondlanguageacquisitiontheoryseekstoquantifyhowandbywhatprocess
A.共价结合 B.非共价结合 C.两者均是 D.两者均非受体与配体的结合(
下列有关证券除权除息的说法,错误的是()。A.除息是指证券不再含有最近已宣布发
以神经和肌细胞为例,正常时膜外的Na浓度约为膜内浓度的A.10倍 B.6倍
对伴心绞痛的高血压有较好治疗效果的药物类型是A.β受体阻断剂 B.M受体阻断剂
A.坤宝丸 B.宫血宁胶囊 C.乌鸡白凤丸 D.益母草颗粒 E.妇科十味
下列选项中产生递延所得税资产发生额的有()。A.递延所得税负债期初余额在贷
患者男,40岁。3个月来间歇性无痛性全血尿,近2天来加重伴有血块.B型超声双肾正
最新回复
(
0
)