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下列关于风险分散化的论述正确的有( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那
下列关于风险分散化的论述正确的有( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那
admin
2022-08-02
73
问题
下列关于风险分散化的论述正确的有( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果较差C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
选项
A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
答案
AE
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当相关系数为负时,风险分散效果较好;当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差。故A、E选项正确。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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