首页
登录
从业资格
关于久期分析,下列说法正确的是( )。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期
关于久期分析,下列说法正确的是( )。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期
最全题库
2022-08-02
68
问题
关于久期分析,下列说法正确的是( )。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
选项
A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性
答案
B
解析
缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响,而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险;②对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784005.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
关于行政领导者的职权,正确的说法是()。 A.职权与个人因素有关B.职权是
有关隐形飞机的描述,下列说法中错误的是()。 A.隐形飞机的隐形并不是让我们
美国研究人员分析了南极半岛和邻近的斯科舍海地区的实地数据后发现,20世纪70年
下列关于党的领导、人民民主专政和依法治国三者关系的说法中,表述正确的是()
下列关于我国民主党派和无党派人士的说法,不正确的是() A.工商联不属于民主
关于欧洲主权债务危机的原因,下列说法不正确的是() A.欧元升值B.欧元区
张某被当地公安机关违法拘留15日,事后他请求国家赔偿。那么计算其每日的赔偿标准是
以下对信用风险分析中的聚类分析(clusteranalysis)方法的描述不正
离散系数比标准差更适用于比较两组数据的离散程度,这是因为离散系数()。A.不受
以下说法错误的是()。A.法人是指特定的社会组织 B.法人可以由厂长、经理、
随机试题
ReadthetextbelowandanswerQuestions15-21.FORMALDRESSCODEFO
Improvingthebalancebetweentheworkingpartofthedayandtherestofit
在一定温度下,电阻值与材料的描述不正确的是()。A.电阻值与材料的长度成正比
燃煤锅炉房与燃油/气锅炉房设计的不同在于()。A.燃油/气锅炉房不需考虑燃料
计算机系统的()可以用MTBF/(1+MTBF)来度量,其中MTBF为平均失
D
具有补中益气,养血安神的补气药是A.甘草 B.大枣 C.白术 D.饴糖
关于药物微粒分散体系的叙述错误的是A.微粒分散体系是多相体系B.微粒分散体系是热
甲股份公司共有股权1000万股,将40%的股权让乙公司收购,然后成为乙公司的子公
甲公司发生的与投资性房地产有关的下列交易或事项中,将影响其利润表营业利润项目列报
最新回复
(
0
)