假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为

考试题库2022-08-02 71

问题假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8．3％B.7．3％C.9.5％D.10％

选项 A.8．3％
B.7．3％
C.9.5％
D.10％

答案 B

解析

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初级风险管理

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