2. 从业资格
  3. 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

题库2022-08-02  35
问题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （  ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合ZC.卖出50％资产组合A，持有现金D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
选项 A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
C.卖出50％资产组合A，持有现金
D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
答案 D
解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产问的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
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