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某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期
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2022-08-02
33
问题
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。A.加强B.减弱C.不变D.无法确定
选项
A.加强
B.减弱
C.不变
D.无法确定
答案
A
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=5-(90÷100)×4为正,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强。
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