商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持

题库2022-08-02 76

问题商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少

选项 A.减少；增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少

答案 C

解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/783783.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)