商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每

admin2022-08-02 125

问题商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险

选项 A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险

答案 D

解析基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收入和利息支出所依据的基准利率动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

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初级风险管理

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