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商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借利率每
商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借利率每
admin
2022-08-02
39
问题
商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次,而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险
选项
A.期权性风险
B.收益率曲线风险
C.重新定价风险
D.基准风险
答案
D
解析
基准风险也称为利率定价基础风险,在利息收入和利息支出所依据的基准利率动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但因其现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
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