用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。A.违约概率

题库2022-08-02 6

问题用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值

选项 A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

答案 D

解析风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

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初级风险管理

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