2. 从业资格
  3. 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=80

假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=80

最全题库2022-08-02  61
问题 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。A．-23．3        B．-38．9        C．38．9        D．23．3
选项
答案 B
解析 AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。
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