下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。 A．期望法

考试题库2022-08-02 89

问题下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。A．期望法 B．方差—协方差法 C．历史模拟法 D．蒙特卡洛模拟法

选项

答案 A

解析风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。

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初级风险管理

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