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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是()。A.置信水平采用99
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是()。A.置信水平采用99
题库
2022-08-02
77
问题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是()。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据
选项
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为15个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
答案
A
解析
B项,持有期为10个营业日。C项,市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D项,至少每3个月更新一次数据。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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