巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99

题库2022-08-02 56

问题巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据

选项 A.置信水平采用99％的单尾置信区间
B.持有期为15个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据

答案 A

解析 B项，持有期为10个营业日。C项，市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D项，至少每3个月更新一次数据。

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初级风险管理

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