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下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程
下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程
题库
2022-08-02
34
问题
下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露
选项
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露
答案
D
解析
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法。就必须自行估计PD和LGD。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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