2. 从业资格
  3. 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程

下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程

题库2022-08-02  76
问题 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露
选项 A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.内部评级法初级法和高级法的区分只适用于零售暴露
答案 D
解析 内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法。就必须自行估计PD和LGD。
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