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下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期
下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期
考试题库
2022-08-02
32
问题
下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确
选项
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确
答案
A
解析
本题考查久期分析的知识点,久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响,而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C两项中标准久期分析法使用的是平均久期,无法很好地反映基期风险,也不能很好地反映期权性风险。D项中,由于利率的大幅变动(大于1%),头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,所以结果会不够准确。
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初级风险管理
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