当久期缺口为正值时,下列说法正确的是(  )。A.资产的加权平均久期大于负债的加

免费题库2022-08-02  38

问题 当久期缺口为正值时,下列说法正确的是(  )。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加

选项 A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加

答案 ABD

解析 如果市场利率上升,银行的市场价值将下跌;如果市场利率下降,银行的市场价值将上升 考点:
市场风险计量基本概念
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