根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均

练习题库2022-08-02 101

问题根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。A.O．09B.0．08C.0．07D.0．06

选项 A.O．09
B.0．08
C.0．07
D.0．06

答案 A

解析在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：n笔贷款违约=E-m×m／n ! 2其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。

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初级风险管理

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