当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?

练习题库2022-08-02 96

问题当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A.相反；长B.相同；长C.相反；短D.相同；短

选项 A.相反；长
B.相同；长
C.相反；短
D.相同；短

答案 A

解析久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

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初级风险管理

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