首页
登录
从业资格
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益
admin
2022-08-02
67
问题
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(?)。A.2.5%B.5%C.10%D.15%
选项
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率0=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:p=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。?
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/781297.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
在信用风险管理中,需要构建的管理机制包括()A.审贷分离机制 B.集中
信用经纪业务是投资银行的融资功能与经纪业务相结合而产生的,是投资银行传统经纪业务
某存款货币银行以其持有的某企业商业票据向中央银行请求信用支持,中央银行予以同意。
通常情况下,划分货币层次的依据是货币资产的()。A.收益性 B.安全性 C
在完全竞争市场上,整个行业的需求曲线是()。A.与个别企业需求曲线一致 B.
在新一轮没有硝烟的经济战场上,经济增长将主要依靠科技进步。而解剖中国科技创新结构
下列属于商业银行负债业务创新的项目是()。A.回购协议 B.备用信用证
下列各项中,不属于合同履行基本原则的是()A.提前履行原则 B.诚实信用原则
在当代不兑现信用货币制度下,拥有信用创造货币功能的是()A.政策性银行 B.商
我国国债分为可流通国债和不可流通国债,下列属于不可流通国债的是()A.凭证式国债
随机试题
Thewholepassageismainlyabout______.[br]Whichofthefollowingstatements
[originaltext]M:Iamsohungry.Wherearewegoingtoeat?Thenearestrestaur
[originaltext]M:Excuseme,Madam.Youarenotsupposedtobehere.Thisareai
新生儿投服维生素D的时间是在生后A.1周 B.14~15天 C.3~4个月
洋金花成人的一日常用量按照2010版《中华人民共和国药典》是A.0.3~0.6g
总统当选后不久,记者采访他的母亲:“有哈里这样的儿子,你一定感到十分自豪。”母亲
已知杆AB和杆CD的自重不计,且在C处光滑接触,若作用在杆AB上的力偶的矩为m1
深圳证券交易所会员必须承担的义务有()。A:维护投资者和证券交易所的合法权益,促
组织在弥补劳动力不足和削减冗余劳动力时都有可能采取的手段是( )。A.提高现有
(2017年真题)育英公司是一家英语培训机构,定位于高端培训。该公司实行纯英文教
最新回复
(
0
)