2. 从业资格
  3. 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债

资格题库2022-08-02  83
问题 假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有()。A.损失13亿元B.盈利13亿元C.整体价值无变化D.流动性增强E.流动性下降
选项 A.损失13亿元
B.盈利13亿元
C.整体价值无变化
D.流动性增强
E.流动性下降
答案 AE
解析 资产价值的变化=-[6×1000×(8．5％-8％)÷(1+8％)]=-27．8(亿元)；负债价值的变化=-[4×800×(8．5％-8％)÷(1+8％)]=-14．8(亿元)，合计价值变化=-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为l3亿元，其流动性可能因此而减弱。
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