在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行

免费题库2022-08-02 41

问题在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

选项 A.在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B.在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C.在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D.在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元

答案 A

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元。

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初级风险管理

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