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假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,l年期信用等级为B的零息债券的收益
假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,l年期信用等级为B的零息债券的收益
练习题库
2022-08-02
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问题
假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%
选项
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率0=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+10%)÷(1+15.8%)≈5%。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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