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关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。A.风险价值并非是指实际发生的最大
关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。A.风险价值并非是指实际发生的最大
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2022-08-02
39
问题
关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。A.风险价值并非是指实际发生的最大损失B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取D.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长 E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
选项
A.风险价值并非是指实际发生的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取
D.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长
E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
答案
ACDE
解析
风险价值并非是指实际发生的最大损失,A项正确。风险价值是以绝对数表示的价值,B项错误。VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取,C项正确。如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长,D项正确。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失,E项正确。故本题选ACDE。
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