下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法

练习题库2022-08-02 38

问题下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法

选项 A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

答案 A

解析风险价值（VaR）是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。

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初级风险管理

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