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假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.6
假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.6
练习题库
2022-08-02
62
问题
假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为()。A.0.17% B. 0.77% C.1.36% D.2.32%
选项
A.0.17%
B. 0.77%
C.1.36%
D.2.32%
答案
C
解析
CMRn=1﹣(1﹣MMR1)×(1﹣MMR2)×…×(1﹣MMRn),式中,CMR为累计死亡率,MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1﹣(1﹣0.17%)×(1﹣0.60%)×(1﹣0.60%)=1﹣98.64%=1.36%。C 项正确。故本题选C。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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