2. 从业资格
  3. 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变

免费题库2022-08-02  33
问题 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（）
选项
答案 对
解析 重新定价的不对称性会使收益率曲线斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，从而形成收益率曲线风险。例如，若以5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时候，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行了保值，但该10年期债券多头头寸的经济价值还是会下降。题干说法正确。故本题选A。
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