2. 从业资格
  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=80

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=80

admin2022-08-02  16
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A:增加14.36亿元B:减少14.22亿元C:减少14.63亿元D:增加14.22亿元
选项 A:增加14.36亿元
B:减少14.22亿元
C:减少14.63亿元
D:增加14.22亿元
答案 B
解析 资产价值变化=-9006(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-8003(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。
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