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下列关于久期缺口的理解正确的有()。A:当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银
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2022-08-02
73
问题
下列关于久期缺口的理解正确的有()。A:当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加B:当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少C:当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少D:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感E:久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
选项
A:当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B:当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C:当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感
E:久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
答案
ABD
解析
久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具,即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额:①当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将增加,如果市场利率上升,银行最终的市场价值也将减少。②当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感,银行的利率风险暴露量越大。
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初级风险管理
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