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如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,
如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,
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2022-08-02
39
问题
如果一家商业银行的总资产是100亿元,总负债是60亿元,资产加权平均久期为5年,负债加权平均久期为2年,则久期缺口为()。A:0.6B:1.2C:-3.8D:3.8
选项
A:0.6
B:1.2
C:-3.8
D:3.8
答案
D
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期。本题的久期缺口=3.8。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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