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假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(
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2022-08-02
83
问题
假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A:0.25B:0.5C:3.5D:5
选项
A:0.25
B:0.5
C:3.5
D:5
答案
A
解析
考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25(亿元)。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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