假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(

最全题库2022-08-02 34

问题假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A:0.25B:0.5C:3.5D:5

选项 A:0.25
B:0.5
C:3.5
D:5

答案 A

解析考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25（亿元）。

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初级风险管理

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