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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化,单纯依靠
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化,单纯依靠
admin
2022-08-02
77
问题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
选项
A:风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
C:无法度量非线性金融工具的风险
D:以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案
C
解析
历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
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