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  3. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化，单纯依靠

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化，单纯依靠

admin2022-08-02  27
问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
选项 A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C:无法度量非线性金融工具的风险
D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案 C
解析 历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
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